Giới thiệu về Back Testing Trading Algos

Trong bài viết này, Upbots sẽ giúp người dùng hiểu rõ về Backteting - một bước phát triển quan trọng cho mọi thuật toán hay chiến lược giao dịch.

Backtesting là gì?

Back testing là một kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch có thể quan sát chiến lược của họ sẽ hoạt động tốt như thế nào trên thị trường trước khi thực hiện nó.

Đối với điều này, nhà giao dịch chạy thuật toán dựa trên dữ liệu lịch sử của thị trường và sau đó đánh giá xem liệu chiến lược có tạo ra lợi nhuận hay không, mức giảm tối đa là bao nhiêu, v.v.

Backtesting là một bước quan trọng trong việc tối ưu hóa chiến lược, vì nó cho phép nhà giao dịch quan sát liệu chiến lược đó có khiến anh ta mất tiền hay không.

Một trong những giả định chính là các điều kiện thị trường và các nguyên tắc cơ bản của thị trường vẫn giống nhau. Điều này rất hợp lý - nếu có điều gì đó thay đổi cơ bản trên thị trường, thì chiến lược đó sẽ không thể áp dụng cho các điều kiện hiện tại.

Lý tưởng nhất là phải thực hiện backteting chính xác trên một tập dữ liệu không bị sai lệch về mặt định hướng. Ví dụ: nếu bạn chỉ thử nghiệm chiến lược của mình trong thị trường tăng giá, rất có thể nó sẽ không áp dụng được cho các thị trường khác nhau hoặc thị trường đang giảm.

Làm cách nào để kiểm tra lại các chiến lược?

Để kiểm tra lại các chiến lược của bạn một cách chính xác, bạn sẽ cần một bộ quy tắc. Dưới đây là một ví dụ về cách thiết lập các quy tắc trong việc kiểm tra ngược giao dịch bí mật:

Giả sử Brian có chiến lược mua tài sản khi đường trung bình động 12 ngày vượt qua đường trung bình động 90 ngày từ bên dưới và bán tài sản khi nó vượt qua đường bên trên.

Ý tưởng chính ở đây là trong chiến lược này, đường trung bình động 12 ngày thu hút chặt chẽ hơn động lực của tài sản. Do đó, nó vượt qua đường trung bình động 90 ngày và cho thấy xu hướng ngắn hạn hiện tại.

Để kiểm tra chiến lược này, Brian sẽ tiến hành các bước sau:

1) Tải xuống giá lịch sử của tài sản

2) Tính các đường trung bình động (Cộng giá tài sản trong một khoảng thời gian rồi chia cho tổng thời gian)

3) Nhận số lượng đường trung bình động, là các điểm vào hoặc ra dài / ngắn

4) Nhận tổng số các giao dịch này cho biết liệu chiến lược có sinh lời hay không

Chiến lược của Brian có vẻ đang có lãi. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ tập trung vào lợi nhuận không phải là ý tưởng tốt nhất.

Trước hết, lợi nhuận dương có thể cho thấy rằng chiến lược chỉ chiến thắng trên tập hợp con dữ liệu này và nó có thể không hoạt động trong tương lai. Bên cạnh đó, điều quan trọng là phải biết chiến lược hoạt động như thế nào trong giai đoạn thua lỗ, hay nói cách khác, cần phải quan tâm mức độ thua lỗ lớn như thế nào.

Các chiến lược biến động có thể không đem lại cho bạn bất kỳ một khoản lợi nhuận nào. Một thống kê rất hữu ích là tỷ lệ Sharpe - lợi nhuận chia cho độ biến động. Một chiến lược thu về ít hơn nhưng ít rủi ro hơn thường tốt hơn một chiến lược thu về nhiều hơn một chút nhưng có nhiều rủi ro.

Cạm bẫy trong backtesting là gì?

Backtesting không phải là một phương pháp chứng minh đầy đủ bằng bất kỳ phương tiện nào. Nhiều lần các nhà giao dịch đã phát hiện ra các chiến lược của họ không mang lại lợi nhuận như họ nghĩ vì họ đã rơi sâu vào cạm bẫy.

Đôi khi, một chiến lược sẽ trông tuyệt vời trên giấy tờ nhưng lại không mang lại lợi nhuận khi nó đi vào thế giới thực.

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể thiết kế một chiến lược thực hiện 100 giao dịch mỗi ngày để đạt được lợi nhuận tối thiểu mà cuối cùng cộng lại thành một khoản lợi nhuận khá lớn. Tuy nhiên, nếu chiến lược này bỏ qua chi phí giao dịch, điều đó có nghĩa là các giao dịch nhỏ có thể sẽ bị phá vỡ làm cạn kiệt tài khoản của nhà giao dịch.

Sự trượt giá cũng có thể dẫn đến thua lỗ, vì trong quá trình kiểm tra lại, thuật toán sẽ cho rằng nó luôn có giá đầu vào tốt nhất, trong khi trên thực tế, các giao dịch được thực hiện với một độ lệch nhỏ về chi phí, làm giảm lợi nhuận.

Một cạm bẫy khác mà một nhà giao dịch có thể rơi vào sẽ là “tính toàn diện” của mô hình được kiểm định lại. Điều này có nghĩa là một mô hình sử dụng dữ liệu không có sẵn có, dẫn đến kết quả thiên vị với mô hình hoạt động tốt hơn trong quá trình kiểm tra lại so với thực tế.

Mỗi người có thể tiến hành kiểm tra lại trên UpBots không?

Câu trả lời ở đây là có, bạn chắc chắn có thể thực hiện theo hai cách khác nhau. Trước tiên, trong Algo Lab của Upbots, bạn có thể thiết kế và xây dựng thuật toán tùy chỉnh của riêng mình và sau đó đưa nó vào bot, sẽ có đầy đủ các khả năng kiểm tra trở lại.

Hình ảnh cho bài đăng

Algo sẽ là một tính năng ra mắt vào đầu năm 2021.

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram: https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter: https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

TagsBack Testing UBXT UpBots trading

Linh

SINSO ứng dụng công nghệ blockchain để giải quyết vấn đề dữ liệu trong y tế như thế nào?

SINSO luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu y tế của mình tuy nhiên chúng bị phân mảnh, có dạng các khối tách rời và không ở trạng thái lưu trữ liên tục. Internet truyền thống là một giao thức tuân theo công cụ HTTP là xu hướng chủ đạo. Nó chỉ định loại thông báo mà máy khách có thể gửi đến máy chủ và loại phản hồi mà nó nhận được. SINSO hầu như không có nhiều quyền kiểm soát đối với khách hàng. Với kiến trúc kỹ thuật hiện tại thì còn khá khó khăn để thực hiện được tầm nhìn rằng bệnh nhân sẽ trở thành cốt lõi của hệ sinh thái của ngành y tế. Thực tế đã có các nhà cung cấp dịch vụ tập trung gặp phải thất bại, một là GoogleHealth và hai là Microsoft Healthvault. Hai dự án lớn này vẫn tồn tại trong vài năm, tức là chúng lần lượt bị đóng cửa trong khoảng 10 năm. Tại sao các nhà cung cấp dịch vụ y tế lại khó làm điều đó? Theo quan sát của dự án đã nhận thấy rằng bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt về chăm sóc y tế. Họ không hài lòng với các nhà cung cấp dịch vụ tập trung bởi khả năng lưu trữ dữ liệu không tốt. Bệnh nhân cần lưu trữ và kiểm soát “trạng thái” của mình. Nếu một lỗi như “404 not found” xảy ra, bệnh nhân sẽ khó tiếp tục tích lũy kiên nhẫn, ngay cả khi tần suất mắc lỗi 404 là rất thấp. HTTP là một giao thức không trạng thái, tức là máy chủ không giữ lại bất kỳ trạng thái nào trong quá trình giao dịch với khách hàng và cookie cũng được máy chủ trung tâm lưu trữ và mọi người đều biết rằng trạng thái yếu của cookie có thể dễ dàng bị xóa. Làm thế nào để diễn tả cảm giác này, có vẻ như các chế phẩm y tế do Internet cung cấp đều rất “mềm”, dễ tẩy xóa và không ổn định, ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, chăm sóc y tế cần chính xác những điều “cốt lõi”, bao gồm “bảo tồn bền bỉ dữ liệu quý giá của con người” của Filecoin, điều này rất phù hợp với quan điểm y tế. Bây giờ các thành phần được cung cấp bởi Internet rất yếu và hệ thống y tế thực sự cần những viên gạch tạo nên nền tảng vững chắc hơn nhiều.

Ở lớp trạng thái, chúng ta có thể chọn các công cụ tốt hơn như Filecoin hoặc Crust, có thể giải quyết vấn đề của lớp trạng thái. Bằng cách này, hệ thống y tế sẽ trở nên “vững chắc”. Crust cũng dựa trên IPFS và việc thay thế giao thức HTTP dựa trên địa chỉ nội dung là sự thay đổi mô hình kỹ thuật cơ bản nhất. Khi chúng ta đang xây dựng chương trình hướng đối tượng, trạng thái thể hiện của chúng ta có thể được phản ánh đầy đủ trong tư duy hướng đối tượng. Điều SINSO nhấn mạnh trong việc tổng hợp các trạng thái và thuộc tính không phải là một đơn vị logic, mà là một mối quan hệ ánh xạ tập trung vật lý. SINSO xem xét phương pháp thiết kế có cấu trúc từ tư duy hướng đối tượng. Ý tưởng thiết kế được áp dụng bởi phương pháp thiết kế có cấu trúc không phải là lấy đối tượng làm tổng thể, mà là trích xuất các hành vi gắn liền với đối tượng, và thiết kế và xây dựng hệ thống ứng dụng với chức năng là mục tiêu. Cách tiếp cận này khiến mọi người phải ánh xạ thế giới thực bao gồm các đối tượng vào không gian bao gồm các mô-đun chức năng khi thiết kế chương trình. Quá trình biến đổi này không chỉ làm tăng độ phức tạp của thiết kế chương trình, mà còn đi chệch khỏi những ý tưởng cơ bản của con người về việc quan sát và giải quyết vấn đề.

Hãy nhìn xa hơn tư duy hướng đối tượng cổ điển hiện nay. Trên thực tế, mặc dù thiết kế hướng đối tượng cổ điển tốt hơn cấu trúc cổ điển, nhưng nó vẫn không giải quyết được vấn đề cốt lõi, đó là hướng đối tượng cổ điển vẫn tồn tại, “phản ánh thế giới thực được cấu thành bởi đối tượng vào không gian bao gồm các mô-đun chức năng”. Các đối tượng chúng ta xây dựng là các đối tượng không ổn định. Loại bất ổn ở đáy này khiến mọi người khó xây dựng “nền móng của sự tin cậy”. Công nghệ blockchain không còn là một chất phụ gia bổ trợ cho việc chăm sóc y tế. Để trở thành cơ sở hạ tầng cốt lõi của ngành y tế trong tương lai, sớm trở thành cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cấp công nghiệp trong tương lai gần.

Với sự xuất hiện của các hợp đồng thông minh và máy ảo, mã code và dữ liệu có thể được tổng hợp cùng nhau. Hướng đối tượng cổ điển, nó nhấn mạnh tính tổng hợp logic. Trong web3.0, SINSO sử dụng phương pháp blockchain để tạo nên lớp bền vững. SINSO có thể tưởng tượng trợ lý y tế AI của dự án đang chạy trong EVM hoặc WASM. Các dự án lớp trạng thái khác như Dfinity cũng được lên kế hoạch để tương thích với WASM. Đối với lớp điện toán y tế, điều này sẽ xây dựng một bố cục hoàn chỉnh. Tài sản mã hóa của SINSO sẽ được giao dịch trong một môi trường đáng tin cậy và an toàn. Không có bảo vệ quyền sở hữu, sẽ không có kinh tế thị trường thịnh vượng. Sự thật đơn giản này rất hữu ích trong ngành y tế. Bất kỳ kiến thức nào về tài sản, danh tính, NFT, tính nguyên bản bao gồm giá trị động của sức khỏe cơ thể, tài sản kỹ thuật số, v.v., cần được sắp xếp và tích lũy từng cái một, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng tương ứng để cải thiện. Để có thể xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, chúng ta cần thiết kế lại các khối xây dựng này theo cách “lõi cứng”. Với nhiều quyền tự do và quyền tự chủ hơn có trong web3.0, SINSO sẽ có thể xuất bản các mã code một cách độc lập và duy trì việc cá nhân hóa các “vùng chứa” của các hệ thống y tế riêng lẻ. Điều đó gần như là không thể trong kỷ nguyên foxbase sớm nhất. Trong thời đại JAVA vẫn được coi là quá xa vời. Trong kỷ nguyên của blockchain, nó cuối cùng đã bắt đầu “hardcode” và có lãnh thổ riêng. Cũng giống như mọi người không sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để cải tạo một căn nhà thuê, hệ thống hiện tại rất cẩu thả, và cuộc sống dĩ nhiên không mấy hạnh phúc. Với công nghệ của blockchain bài toán có thể được giải quyết. Hãy cùng theo dõi nhé.

Thông tin dự án: